حلقه مفقوده مديريت ريسك در نهادهاي مالي
سمانه ذينلي، كارشناس مديريت ريسك بازارهاي مالي در پاسخ به اين سوال كه نهادهاي مالي ايران در مديريت ريسك با چه ضعف‌هايي روبرو هستند؟ گفت: در مديريت ريسك، سه مفهوم ظرفيت ريسك، اشتهاي ريسك و تحمل ريسك به‌صورت مكمل مورد توجه قرار مي‌گيرند. او ادامه داد: ظرفيت ريسك، حداكثر سطح ريسكي است كه سازمان از منظر مالي، عملياتي يا قانوني مي‌تواند تحمل كند.
مدار اقتصادي| سمانه ذينلي، كارشناس مديريت ريسك بازارهاي مالي در پاسخ به اين سوال كه نهادهاي مالي ايران در مديريت ريسك با چه ضعف‌هايي روبرو هستند؟ گفت: در مديريت ريسك، سه مفهوم ظرفيت ريسك، اشتهاي ريسك و تحمل ريسك به‌صورت مكمل مورد توجه قرار مي‌گيرند. او ادامه داد: ظرفيت ريسك، حداكثر سطح ريسكي است كه سازمان از منظر مالي، عملياتي يا قانوني مي‌تواند تحمل كند. اشتهاي ريسك، سطح هدف‌گذاري‌شده ريسكي است كه هيات‌مديره حاضر است در جهت اهداف سازمان آن را بپذيرد و تحمل ريسك، دامنه مجاز انحراف از اشتهاي ريسك است و تركيب منطقي اين سه مفهوم، امكان تصميم‌گيري عقلايي در سطوح مختلف سازمان را فراهم مي‌كند و شفافيت و پاسخگويي را افزايش مي‌دهد. اين كارشناس بازار سرمايه افزود: در نهادهاي مالي، باوجود شكل‌گيري ساختارهاي اوليه مديريت ريسك، پياده‌سازي نظام‌مند اشتهاي ريسك همچنان در مراحل ابتدايي قرار دارد و اين درحالي است كه مديريت حرفه‌اي ريسك مستلزم آن است كه سازمان‌ها نه‌تنها ريسك‌ها را شناسايي و كنترل كنند، بلكه مشخص كنند كه چه مقدار ريسك را با هدف خلق ارزش مي‌پذيرند. او افزود: اما اشتهاي ريسك در بسياري از شركت‌ها به‌صورت نانوشته، تجربي يا سليقه‌اي مديريت مي‌شود و معمولاً در تدوين اهداف كلان، بودجه‌ريزي يا توسعه خدمات جديد لحاظ نمي‌شود و ضعف در گزارش‌دهي و مستندسازي باعث سختي پيگيري ميزان انطباق عملكرد با حدود ريسك در سطح سازمان مي‌شود. سمانه ذينلي گفت: اين درحالي است كه براساس چارچوب‌هاي معتبر بين‌المللي اشتهاي ريسك بايد با اهداف استراتژيك سازمان هم‌راستا باشد، در سطح هيات‌مديره تعيين و تأييد شود، قابليت تبديل به حدود عددي را داشته باشد و از طريق شاخص‌هاي كليدي ريسك به‌طور مستمر پايش شود. اين كارشناس بازار سرمايه به نحوه مديريت ريسك توسط نهادهاي مالي پيشروي جهاني اشاره كرد و گفت: نهادهاي مالي پيشرو در جهان، اشتهاي ريسك را در قالب يك بيانيه رسمي تصويب‌شده توسط هيات‌مديره با ويژگي‌هايي چون ساختار چندلايه اشتهاي ريسك (راهبردي، عملياتي، پروژه‌اي)، ابزارهاي كمي حرفه‌اي مثل استفاده از شاخص‌هاي حد زيان روزانه، نرخ زيان مورد انتظار و آزمون فشار و همچنين يكپارچگي با اهداف كلان تدوين مي‌كنند. سمانه ذينلي با بيان اينكه اشتهاي ريسك به عنوان يكي از اجزاي كليدي حكمراني شركتي، مي‌تواند عامل تمايز نهادهاي مالي حرفه‌اي از ساير بازيگران باشد، افزود: دستيابي به حد اشتهاي ريسك علمي، مستلزم نهادينه‌سازي نگاه داده‌محور، تقويت ظرفيت‌هاي تحليلي و به‌روزرساني مستمر ساختارهاي سازماني است. او در پاسخ به اين سوال كه نهادهاي مالي براي دستيابي به مديريت بهينه ريسك بايد چه اقداماتي را انجام دهند؟ گفت: نهادهاي مالي ايران، با بهره‌گيري از تجارب جهاني و انطباق با ويژگي‌هاي بومي، مي‌توانند اشتهاي ريسك را به ابزاري براي ارتقاي پايداري مالي، اعتماد عمومي و تصميم‌گيري استراتژيك تبديل كنند. تدوين و تصويب رسمي بيانيه اشتهاي ريسك توسط هيات‌مديره و سنجش كمي اشتهاي ريسك در حوزه‌هاي مختلف (بازار، نقدينگي، اعتبار، عمليات)، اتصال اشتهاي ريسك به فرآيندهاي بودجه‌ريزي و توسعه محصول، ايجاد سامانه‌هاي هشدار زودهنگام و پايش روزانه عملكرد و افزايش آموزش و فرهنگ‌سازي سازماني در زمينه ريسك‌پذيري حرفه‌اي ضرورت مديريت ريسك در نهادهاي مالي ايران است.
