سهم یکنواخت بانکهای ایران از داراییها
گروه بانک و بیمه|
نتایج یک پژوهش نشان میدهد که ضریب سودآوری بانکهای خصوصی بیش از بانکهای دولتی است و یکی از این عوامل مدیریت جامع هزینهها در بانکهای خصوصی نسبت به دولتی است. از این رو پیگیری آزادسازی اقتصادی در نظام بانکی و پیگیری خصوصیسازی رقابتمحور باید در اولویت قرار گیرد تا موفقیت هرچه بیشتر نظام بانکی و درنتیجه اقتصاد کشور را تضمین کند.
به گزارش «تعادل»، فصلنامه روند در آخرین شماره خود، در گزارشی به قلم محمدنبی شهیکیتاش، کامران محمودپور و مهلا نایینی با عنوان «بررسی ارتباط میان ساختار بازار و ضریب سودآوری در نظام بانکی ایران» به بررسی ارتباط میان متغیرهای ساختار و عملکرد بازار براساس پارادایم ساختار، رفتار و عملکرد پرداخته است. در این پژوهش ارتباط میان ضریب تمرکز سپردههای بانکی و بیثباتی سهم بازاری بانکها در بُعد داراییها با ضریب سودآوری بانکهای دولتی و خصوصی در بازار پول در دوره 91-1387 بررسی شده است. نمونه آماری بررسی شده در این پژوهش، شامل 17بانک، 11بانک خصوصی و 6بانک دولتی است. برای بررسی و آزمون فرضیههای این پژوهش از روش دادههای تابلویی و آزمونهای آماری پارامتریک استفاده شده است. نتایج برآورد مدل نشان میدهد هرچه سهم بازاری بانکها در بُعد داراییها بیشتر باشد، سودآوری بانکها افزایش مییابد.
در این مطالعه از دادههای صورتهای مالی حسابرسی شده 17بانک؛ ملی، ملت، مسکن، کشاورزی، تجارت، صادرات، اقتصاد نوین، رفاه کارگران، پارسیان، پاسارگاد، سامان، سپه، سرمایه، سینا، صنعت و معدن، کارآفرین و پستبانک که توسط بانک مرکزی ایران در دوره 91-1387 منتشر شده، استفاده شده است. عوامل تاثیرگذار بر سودآوری بانکها به دو دسته عوامل داخلی و خارجی تقسیم میشوند. در زمینه عوامل داخلی کنترل مدیریت بانک باید گفت که تاثیر بسزایی در سودآوری بانک خواهند داشت. نرخهای بهره، کارمزد وامها و شکلهای مختلف سپرده انتظار میرود که سودآوری بانک را تحتتاثیر قرار دهند. علاوه بر این عوامل داخلی، سودآوری بانک به وسیله عوامل بیرونی تاثیر میپذیرد. برای مثال بازار وام و سپرده ممکن است به وسیله کاهش رشد اقتصادی تاثیر پذیرد و این اساسا بر سودآوری بانک تاثیر میگذارد. تا آنجا که بانکها و واسطهگریهای دیگر مالی با این تغییرات شرایط بازار مرتبط هستند؛ بهطوری که هم از طرف داراییها و هم از طرف بدهیها میتواند اندازهگیری شوند. یکی از عوامل بیرونی که میتواند در سودآوری بانک تاثیر بگذارد، سهم بازار از کل شبکه بانکی کشور است. پس یک تغییر
در سهم بازار میتواند در سود بالقوه بانک موثر باشد. معیار دارایی هر بانک از کل دارایی بانکها میتواند بهعنوان معیار سهم بازاری بانکها بیان شود. بنابراین، متغیرهای مستقل منتخب میتوانند از میان عوامل داخلی و خارجی تاثیرگذار بر سودآوری بانکها باشند. در ادامه با تعیین متغیرهای مستقل، عوامل تعیینکننده داخلی ازجمله نسبت وام و تسهیلات پرداختی بهعنوان درصدی از داراییهای کل سرمایهگذاری در اوراق بهادار و اوراق مشارکت بهعنوان درصدی از کل دارایی سپرده قرضالحسنه جاری و سپردههای دیگر دیداری بهعنوان درصدی از کل سپردههای بانک، نسبت وامها و تسهیلات پرداختی بهعنوان درصدی از سپردههای بانک هستند. عوامل تعیینکننده خارجی عبارتند از: سهم بازاری بانکها در بازار داراییها بوده که متغیری ساختاری است. نتایج تجزیه و تحلیل دادهها کاهش تمرکز و افزایش سطح رقابت، در صنعت بانکداری را نشان میدهد؛ بهطوری که بانکها برای به دست آوردن سهم بازاری بیشتر به رقابتی تنگاتنگ با یکدیگر پرداختهاند. از یک سو، یکنواختی سهم بازاری داراییهای بانکها دلیلی بر رقابت شدید آنهاست. از سوی دیگر، چون سهم بازاری بانکها در بعد داراییها
در دوره مورد بررسی از روندی با ثبات نسبی اندک برخوردار است، باید گفت شرایط حاکم بر صنعت بانکداری هنوز به شرایط حاکم بر بازار رقابت کامل نزدیک نشده است؛ زیرا با ورود بانکهای جدید مانند تات و شهر1388، انصار1389، گردشگری1389 و ایران زمین1390 در این دوره، هیچ تغییری در سهم بازاری بانکهای مورد بررسی در بعد داراییها ایجاد نشده است.
ضریب سهم بازاری بانکها در بُعد دارایی در دوره91-1387 دارای ثبات نسبی بهویژه بانکها با مقیاس فعالیت اندک بوده که به مخدوش شدن یکی از مولفههای نهادی رقابت در بازار پول منجر شده است.
صنعت بانکداری در اقتصاد ایران، به دلیل نقایص بازار سرمایه، نقش کلیدی در تجهیز سپردهها به سمت مصارف سرمایهگذاری دارد. در واقع، بخش بانکی در اقتصاد ایران را میتوان مهمترین پل ارتباطی میان عرضه و تقاضای منابع پولی دانست، بهگونهیی که هرگونه نقصان در ساختار این بخش و ناکارآمدی عملکرد آن زمینههای بروز اختلال در بخشهای دیگر را نیز فراهم میآورد.
سیستم پولی و مالی نقش کلیدی در اقتصاد بازی میکنند، به نحوی که بیتوجهی و نادیده گرفتن مسائل و مشکلات این حوزه ضربات جبرانناپذیری برای اقتصاد به همراه دارد و برعکس توجه و سازماندهی علمی آن، به بهرهوری و کارایی این سیستم منجر میشود که این خود به رشد و شکوفایی کلی اقتصاد کمک میکند. بانکها و موسسات اعتباری که بهعنوان نهادهای اقتصادی موجود در سیستم پولی و مالی مطرح هستند، در جریان فعالیتهای اقتصادی عهدهدار نقشی مهم و دارای وظایف متعددی ازجمله، جذب و هدایت وجوه سپردهگذاران و سوق دادن تامین نقدینگی آن به سمت بخشهای فعال اقتصاد مثل بازرگانی، خدماتی و تولیدی بودهاند. صنعت بانکداری ایران در دهه80 شاهد تحولات بزرگی بوده است. مهمترین تحول این صنعت به شکل اجازه تاسیس بانکهای خصوصی و ورود این بانکها به صنعت بانکداری ایران از ابتدای دهه80 و پیرو آن بحث ابلاغ سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی و شروع خصوصیسازی برخی بانکهای دولتی نمایان شده و همچنان جریان دارد. این موضوع ساختار صنعت بانکداری را بهشدت تحتتاثیر قرار داده است.
ارتباط بین ساختار و سودآوری یکی از مسائل اساسی در حوزه پژوهشهای اقتصاد صنعتی است که با عنوان فرضیه ساختار-رفتار-عملکرد شناخته میشود. براساس فرضیه ساختار-رفتار-عملکرد ساختار صنعت بهویژه درجه تمرکز رفتارهای رقابتی در بازار شکل میدهد و این رفتار بر عملکرد بنگاهها بهویژه سودآوری تاثیر میگذارد، بنابراین، رابطه مستقیم درجه تمرکز و سودآوری هسته اصلی این فرضیه است.
هدف اصلی مدیریت بانکی، مشابه هر کسبوکار دیگری دستیابی به سود است. در سطح کلان یک نظام سودآور و قوی بهتر میتواند در مقابل تکانههای منفی بازار مقاومت کند و به نظام مالی یک اقتصاد ثبات ببخشد.
باتوجه به اینکه در سطح کلان نظامهای سودآور بهتر میتوانند در مقابل تکانههای بازار مقاومت کنند و تغییرات ساختاری فراوانی که بهتازگی در این صنعت ایجاد شده است، لذا باید از تاثیر سنجه تمرکز بر سودآوری آگاهی یافت و ارتباط میان ساختار بازار و ضریب سودآوری در نظام بانکی ایران رهیافتSCP را بررسی کرد.
پژوهشگران با معرفی مدل کالین- واترسن به معرفی ادبیات نظری درباره تمرکز بازار بهعنوان یکی از متغیرهای ساختی بازار پرداختهاند و با استفاده از الگوی قیمتگذاری در بازار انحصار چندجانبه به الگویی دست مییابیم که به کمک آن میتوانیم رابطه بین عناصر سهگانه بازار را براساس یک رابطه نظری قوی که از فرآیند بهینهسازی اقتصاد خرد به دست میآید، بیان کنیم. ماهیت و ویژگیهای هر بازار در قالب مدل SCP، به وسیله سه عنصر ساختار، رفتار و عملکرد قابل تشخیص است.
مانع ورود یا به عبارتی، شرایط ورود به بازار یکی از این متغیرهای ساختاری است که از دیدگاه نظری نقش موثری در بروز قدرت بازاری و کسب سود غیرمتعارف دارد.
نظریه سنتی انحصار چندجانبه ناظر بر این امر است که تمرکز بیشتر، یعنی شرایط دشوارتر ورود به بازار که ناشی از سهم بالای بنگاههای موجود در صنعت است به سوددهی بیشتر منجر میشود، زیرا تمرکز بازار به بنگاهها این امکان را میدهد تا با سهولت بیشتری همکاری و ائتلاف کنند و در واقع، با ایجاد مانع ورود در مورد قیمت و تولید به نحوی تصمیم بگیرند که سودشان حداکثر شود. اقتصاددانان تلاش زیادی برای درک ارتباط بین عناصر ساختاری و عملکردی بازار داشتهاند و بهدنبال آن بودهاند که رابطه بین نرخ سود بهعنوان شاخصی از عملکرد و تمرکز بازار بهعنوان متغیر ساختاری را دریابند.
