بازدهی مثبت شاخص با خروج نقدینگی
شاخص کل در آخرین روز کاری هفته به رقم یک میلیون و ۴۴۸ هزار واحد رسید و نسبت به آخرین روز معاملاتی هفته قبل ۱۱ هزار و ۱۰۹ واحد بالاتر ایستاد تا بازدهی هفته شاخص بورس مثبت ۷۷ صدم درصد شد. روند شاخص کل بورس در هفته اخیر صعودی بود. در اولین روز کاری هفته شاخص رشد ۱۱ هزار و ۵۶۲ واحدی را پشت سر گذاشت. روز سه‌شنبه نیز شاخص برای پنجمین روز کاری متوالی رشد کرد و ۳ هزار و ۱۹ واحد بالا آمد. در روز چهارشنبه روند صعودی شاخص متوقف شد و ۳ هزار و ۴۷۲ واحد نزول کرد. با این حال شاخص در آخرین روز کاری هفته بالاتر از سطح هفته قبل ایستاد. شاخص کل در آخرین روز کاری هفته به رقم یک میلیون و ۴۴۸ هزار واحد رسید و نسبت به آخرین روز معاملاتی هفته قبل ۱۱ هزار و ۱۰۹ واحد بالاتر ایستاد تا بازدهی هفته شاخص بورس مثبت ۷۷ صدم درصد شد. شاخص هم وزن در پایان هفته نسبت به هفته پیشین ۵ هزار و ۵۴۸ واحد بالاتر ایستاد و بازدهی مثبت ۱,۴ درصدی را ثبت کرد. براساس گزارش اکو ایران در هفته اخیر میانگین ارزش معاملات کل هفته ۵۷ هزار و ۴۵۲ تومان بود که نسبت به رقم ۴۰ هزار و ۹۰۹ میلیاردی هفته پیشین، رشد ۴۰ درصدی داشته است. در این هفته، میانگین ارزش معاملات خرد بورس ۲ هزار و ۵۲۵ میلیارد تومان بود که نسبت به رقم ۲ هزار و ۲۴۲ میلیاردی هفته پیشین، افزایش ۱۳ درصدی داشته است. میانگین ارزش صف‌های فروش در هفته اخیر ۱۷ میلیارد تومان بود و میانگین ارزش صف‌های خرید به رقم ۱۰۶ میلیارد تومان بالغ شد. بالاترین رقم صف فروش پایانی در هفته اخیر ۳۰ میلیارد تومان بود که در روز چهارشنبه ثبت شد و پایین‌ترین رقم به روز شنبه برمی‌گردد که ارزش صف‌های فروش پایانی ۱.۴ میلیارد تومان بود. بالاترین رقم ارزش صف خرید هفته نیز ۱۸۴ میلیارد تومان بود و در روز شنبه ثبت شد و پایین‌ترین رقم به روز سه‌شنبه برمی‌گردد که ۴۳ میلیارد تومان بود. در هفته اخیر شاهد توقف روند خروج پول حقیقی بودیم. روز شنبه ۱۸۵ میلیارد تومان سرمایه حقیقی وارد بازار شد. اما در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار منفی بود. در مجموع کل هفته ۲۶۱ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد و میانگین روزانه خروج پول حقیقی ۸۷ میلیارد تومان بود که نسبت به هفته گذشته کاهش ۶۹ درصدی داشته است. درباره تزریق پول حقیقی‌ها به اوراق بدهی و صندوق‌ها، این هفته دو روز ورود پول اتفاق افتاد و یک روز خروج پول. در روز شنبه حقیقی‌ها ۱۳۰ میلیارد تومان به این ابزارهای مالی نقدینگی تزریق کردند.سه شنبه ۱۲۰ میلیارد تومان خروج پول به ثبت رسید و در روز چهارشنبه مجددا ۱۹۰ میلیارد تومان پول به این اوراق و صندوق‌ها وارد شد. در بخش شاخص قدرت خریداران حقیقی نیز این هفته یک روز مثبت وجود داشت. در روز شنبه عدد شاخص قدرت خریداران حقیقی به ۱.۱۷ رسید که قدرت بیشتر خریداران حقیقی در مقابل فروشندگان حقیقی را نشان می‌داد. البته در روزهای سه شنبه و چهارشنبه دوباره این عدد به زیر یک برگشت و رقم‌های ۰.۸۴ و ۰.۸۶ ثبت شد. با این حساب قدرت گرفتن خریداران حقیقی بسیار کوتاه‌مدت بود و نتوانست ادامه‌دار باشد. این هفته خریداران حقیقی با توجه به اخباری که از مذاکرات هسته‌ای مخابره می‌شد، توجه زیادی به دو گروه خودرو و بانک داشتند. البته مثبت و منفی بودن خبرها درباره نتایج مذاکرات باعث می‌شد که حقیقی‌ها یا در سمت تقاضا یا در سمت عرضه‌ای دو گروه فعال باشند اما در کل این دو گروه را می‌توان از صنایع پرمعامله در هفته جاری دانست.
چقدر اوراق فروخته شد؟
طبق داده‌های وزارت اقتصاد و دارایی در سومین هفته مرداد ماه مجموع اوراق فروخته شده از سوی دولت برابر با ۱۶۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بوده که نسبت به هفته قبل در حدود تقریبا ۹۴,۷ درصد کاهش پیدا کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد این کمترین مشارکت مشتریان اوراق در بازار اولیه بوده است. به طور کلی در این معاملات اوراق در دو بازار پول و بازار سرمایه فروخته می‌شود. در این هفته آمارها نشان می‌دهند هیچ اوراقی از سوی بانک‌ها خریداری شده و برای سومین هفته سهم بانک‌ها از مشارکت در این بازار پایین بوده است. در عوض تمام اوراق را بورسی‌ها خریداری کرده‌اند که به عبارتی صد درصد فروش دولت در این مقطع بوده است. آنچه برخی تحلیل گران در رصد معاملات اوراق در هفته قبل عنوان کرده بودند علت مشارکت پایین بانکی‌ها را می‌توان به وخامت اوضاع نقدینگی در این نهاد نسبت داد. موضوعی که در بازار‌های بین بانکی نیز قابل مشاهده است. از سوی دیگر طبق شنیده‌های اکو ایران نیز تضعیف خرید اوراق ازسوی بورسی‌ها نیز به ویژگی اوراق بدهی ارایه شده از سوی دولت ارتباط دارد. طبق اخبار رسیده به اکو ایران، این ماجرا ریشه در بده بستان بورس‌ها و بانکی‌ها دارد که نهادهای تامین سرمایه با سپرده‌گذاری یک ساله و نرخ سود ۲۳ درصد جذابیت مشارکت برایشان در بازار اولیه کمتر خواهد بود. در بازاری که بیشترین نرخ سود ۲۲ درصد و کمترین تاریخ سررسید نیز ۱۴ ماهه بوده است. به تفکیک اوراق فروخته شده در بازار تعلق دارد. در این بازار به‌طور کلی دو دسته اراد ۱۰۷ و ۱۰۹ فروخته شده که البته مشتری تمام آن بورسی‌ها بوده‌اند. فروش ۶۹ میلیارد تومانی اراد ۱۰۷ با نرخ سود ۲۲ درصد و ۹۷ میلیاردی اراد ۱۰۹ با نرخ سود ۲۱.۵ درصد موجب شد تا نرخ سود موزون افزایش پیدا کرده و از هفته قبل ۰.۲ واحد درصد بیشتر شود.
چه خبر از معاملات بورس کالا؟
در بازار گواهی سپرده کالایی در بورس کالای ایران در هفته سوم مرداد، ۴ میلیون و ٨٧٣ هزار و ٢٢٩ ورقه بهادار مبتنی بر کالا به ارزش نزدیک ١٨٧ میلیارد و ۵٣٠ میلیون تومان دست به دست شد. ارزش معاملات هفته منتهی به ١۴ مرداد بیش از ٨٠٧ میلیارد و ٣۶٩ میلیون تومان برای ١٨ میلیون و ٢٢۵ هزار و ۶٢۴ ورقه بهادار مبتنی بر کالا بود. در جریان معاملات هفته گذشته در بازار مالی بورس کالا، ٧١٨ هزار و ١٠٠ اوراق گواهی سپرده سکه طلا در حالی دست به دست شد که این دارایی پایه با ثبت ارزش بیش از ١٠٧ میلیارد و ٩٠ میلیون تومان به لحاظ ارزشی صدرنشین شد و با کسب سهم ۵٧ درصدی در ارزش معاملات و سهم ١۵ درصدی در حجم معاملات، جایگاه نخست از لحاظ ارزش و جایگاه سوم از لحاظ حجم را از آن خود کرد. سیمان با ثبت معامله ٢ میلیون و ۶١٠ هزار گواهی سپرده رتبه اول را از نظر حجم از آن خود کرد و ارزش معاملات این دارایی بیش از ٢ میلیارد و ٢٩ میلیون تومان شد. سهم این دارایی از حجم کل معاملات ۵۴ درصد بود و از لحاظ حجم در جایگاه نخست ایستاد. در هفته سوم مرداد، یک میلیون و ٢٣٧ هزار و ٩٧۶ گواهی سپرده زعفران نیز به ارزش بیش از ۵٢ میلیارد و ١٢١ میلیون تومان دست به دست شد که این دارایی پایه رتبه دوم در حجم و ارزش معاملات به خود اختصاص داد. سهم زعفران از حجم کل معاملات ٢۵ درصد و از ارزش کل معاملات ٢٨ درصد برآورد شد. ارزش معاملات ٣٠۷ هزار و ١٢۴ گواهی سپرده شیشه نیز از رقم ٢۶ میلیارد و ٢٨۶ میلیون تومان فراتر رفت و این دارایی توانست مقام سوم را از لحاظ ارزش بعد از سکه و زعفران به نام خود کند. این دارایی پایه سهم ١۴ درصدی را از ارزش کل معاملات از آن خود کرده بود. در بازار گواهی سپرده کالایی بر مبنای ٢ دارایی نخود و زیره سبز در هفته قبل در مجموع ٢٩ قرارداد دست به دست شد که ارزش نزدیک ٢ میلیون و ٢۴٨ هزار تومان را به ثبت رساند. در هفته‌ای که گذشت، در بازار قراردادهای آتی برای سه دارایی پایه زعفران نگین، صندوق طلا و نقره به ارزش ١۶٨ میلیارد و ٢۶٧ میلیون تومان، ٢٧ هزار و ۶٧٠ قرارداد دست به دست شد.در جریان معاملات هفته قبل، ٢٢ هزار و ٣٨٣ قرارداد آتی زعفران به ارزش بیش از ١١٢ میلیارد و ٣٧٣ میلیون تومان دست به دست شد. این دارایی پایه با سهم ٨١ درصدی در حجم و ۶٧ در ارزش قراردادها در سه سررسید شهریور، آبان و دی ۱۴۰۱ رتبه نخست معاملات هفتگی را از آن خود کرد. در جریان معاملات هفته قبل همچنین، تعداد ۴ هزار و ٩٢۵ قرارداد آتی صندوق طلا منعقد شد که ارزش بیش از ۵۵ میلیارد و ٢٠۴ میلیون تومان برای آن به ثبت رسید. صندوق طلا توانست از لحاظ حجم و ارزش پس از زعفران در جایگاه دوم بایستد. سهم صندوق طلا از حجم کل معاملات ١٨ درصد و ارزش معاملات ٣٣ درصد بود. معامله گران این تعداد قرارداد را در ۳ سررسید مرداد، مهر و آذر ۱۴۰۱ منعقد کردند. در ۲ سررسید تحویل مرداد و مهر امسال نیز ٣۶٢ قرارداد آتی نقره در بازار منعقد شد که ارزش نزدیک ۶٩٠ میلیون تومان برای آن به ثبت رسید.
